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| 万维读者网>世界股票论坛>帖子 |
| 回答道兄的问题（昨天的不见了） |
| 送交者: bubble 2009-02-20 15:39:11 于 [世界股票论坛] |
| 即使不用OPTION也有同样问题 先考虑 -2X 情况： 假设按Equity的一倍做空。今天股票涨了，我就亏了。收盘时按Equity一倍算只好 沽回部分空位。明天股票又落回原位，但我已在高位时沽回部分空位，当然是亏了。 如果今天股票跌了呢？我的ＥＱＵＩＴＹ增加了，收盘时按ＥＱＵＩＴＹ的一倍算 增加了空位。第二天股票又涨回原处，我仍亏了，因为曾在股票低处增加了空位。 正 2X 情况不那么明显，计算显示亏得少一些。1X的情况下则不会亏损。 波动性越大我损失越大。一般ETF倒不是每天再平衡，但计算类似。 若同时做空。如果股票不动，我们就要赔上开销了。 Option 的组合可抵消 time value 上的损耗。 譬如 C-P, 剩下的只是无风险利息，可得可失。 真正的损失来自换期。 |
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