 B兄,the tests are very interesting and useful! A组 - learner1 05/15/09 (437) |
 低价股的强势是从08年开始的，可惜我也是最近才注意到 - bubble 05/15/09 (468) |
 非常感谢！ /无内容 - learner1 05/15/09 (321) |
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| 动量指标 |
| 送交者: bubble 2009-05-15 09:23:35 于 [世界股票论坛] |
| 动量指标 下面的指标实际上是一短期动量模型的日回报率。 模型中股票的平均持有时间在3到4天。没有对冲，如减去SPX 的日回报率可得到更有意义的指标。 第一列是日期（09年），第二、三列分别为A组、B组的日回报率。 A组股票价位在0.3~1.1之间，B组股票价位在1.1~30之间。5/13这天 A组损失11.14，远高于今年任何其它天，说明机构的动量交易程序在收利。 0.3~1.1 1.1~30 102 8.79 3.25 105 6.79 1.93 106 9.57 3.73 107 -0.5 -3.45 108 1.41 1.12 109 -3.21 -1.82 112 -4.09 -3.82 113 0.23 0.13 114 -3.81 -3.89 115 -0.4 0.9 116 2.11 1.04 120 -2.45 -5.02 121 0.94 2.59 122 -1.83 -3.27 123 0.24 -0.87 126 2.59 1.25 127 -0.08 0.86 128 1.62 3.91 129 3.81 -3.56 130 0.9 -0.3 202 0.52 0.19 203 2.02 0.73 204 -2.37 -0.25 205 1.66 1.08 206 5.53 3.04 209 1.36 0.01 210 -1.27 -3.37 211 2.28 0.93 212 -1.31 0.32 213 2.72 -0.35 217 -3.13 -3.9 218 2.49 -0.63 219 -6.95 -1.26 220 -2.03 -1.8 223 -3.12 -2.28 224 3.68 3.44 225 -6.03 -1.87 226 1.4 0.51 227 -1.96 -1.7 302 0.29 -4.68 303 1.32 0.28 304 2.93 3.31 305 -6.8 -5.25 306 3.1 0.98 309 0.4 -1.77 310 5.91 5.64 311 -0.9 0.68 312 4.44 2.52 313 2.79 1.35 316 4.8 -0.12 317 2.75 3.55 318 4.24 3.33 319 6.06 -0.41 320 4.24 -3.1 323 4.75 7.06 324 0.42 -3.09 325 2.86 2.12 326 9.56 4.73 327 -2.49 -3.31 330 -5.38 -4.12 331 4.32 1.84 401 2.54 1.72 402 4.4 4.84 403 2.62 2.41 406 1.1 -1.26 407 -4.4 -3.11 408 1.22 2.15 409 6.23 6.28 413 -0.48 1.3 414 -0.36 -2.01 415 2.5 1.44 416 2.8 3.09 417 5.94 1.99 420 -5.97 -6.01 421 4.14 2.4 422 2.08 0.6 423 -1.66 0.34 424 5.82 2.73 427 1.48 -2.2 428 2.51 -0.15 429 4.11 3.61 430 0.24 1.04 501 3.21 1.43 504 6.14 5.25 505 2.65 0.85 506 8.99 1.71 507 1.83 -1.82 508 8.32 4.21 511 4.29 -1.49 512 0.74 -0.41 513 -11.14 -5.66 514 0.86 0.81 |
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